資產配置模擬

蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo Simulation)

蒙特卡羅方法又稱統計模擬法、隨機抽樣技術,是一種隨機模擬方法,以概率和統計理論方法為基礎的一種計算方法,是使用隨機數(或更常見的偽隨機數)來解決很多計算問題的方法。將所求解的問題同一定的概率模型相聯繫,用電子電腦實現統計模擬或抽樣,以獲得問題的近似解。


Source: Wikipedia , MBAlib

資產關聯性 (Asset Correlations)

關聯性矩陣
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)與IVV(iShares S&P 500 Index)是中度負相關
IVV(iShares S&P 500 Index)與EEM(iShares MSCI Emerging Markets Index)為高度正相關